14 – 15 ottobre 2020, Milano

L’impatto sul sistema creditizio italiano Esperienze concrete a confronto

Workshop in videoconferenza (Webinar) Milano, 14-15 ottobre 2020

Il Parlamento Europeo, in risposta alla crisi sanitaria venutasi a creare agli inizi del 2020 (c.d.Covid-19), ha emanato il regolamento 873/2020 che prevede una serie di modifiche alle regole bancarie vigenti (CRR) definite quick fix. Tali modifiche – che comprendono anche i suggerimenti pervenuti da BCE e dal CESE – si sono concentrate prevalentemente su tematiche afferenti al profilo del rischio di credito. Ci si riferisce in particolare al principio contabile IFRS 9, all’NPL backstop, allo SME supporting factor e alla cessione del quinto dello stipendio. Sono stati anche indirizzati/normati altri aspetti, quali ad esempio il “filtro prudenziale” e il c.d. “fattore di sostegno alle infrastrutture”. I due webinar si pongono l’obiettivo di mettere a confronto esperienze concrete di practicioners che stanno seguendo in prima persona progettualita’ interne alle banche italiane, sia significant sia less significant, per l’adeguamento normativo recentemente approvato dall’Unione Europea. 

1^ giornata – 14 ottobre 2020 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Ore 10.00 Inizio dei lavori

Overview sulle motivazioni del quick fix e le principali novità della CRR

Aspetti implementativi del quick fix e impatto sulle strategie di capitale e provisioning

• Impatti sul capitale delle principali novità della CRR
• I nuovi scenari macro-economici forward looking alla luce della crisi Covid 19
• I possibili impatti gestionali e soluzioni pratiche per minimizzare gli impatti

Ore 12.00 Termine dell’intervento

12.00 – 13.00 Domande e risposte

Relatori

Pietro Penza, Partner – PwC

Fabio Salis, Chief Risk Officer – Creval

2^ giornata – 15 ottobre 2020 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Ore 10.00 Inizio dei lavori

• Gli impatti sul business del quick fix per una banca significant ed una del territorio
• Gli impatti sulle rettifiche di valore IFRS9 a fronte del cambiamento degli scenari economici legati al Covid-19
• Gli effetti sul regime transitorio di tali rettifiche di valore (nuove regole BCE per il calcolo del patrimonio regolamentare)
• L’applicazione pratica dell’anticipazione dei supporting factors
• Gli impatti sull’NPL backstop
• Il “filtro prudenziale”

 

Le cessioni massive di NPL disciplinate dall’art. 500 della CRR: riflessioni critiche sulla LGD

Ore 12.00 Termine dell’intervento

12.00 – 13.00 Domande e risposte

Relatori:

Carlo Palego, Chief Risk Officer – CR Asti

Stefano Zambon, Resp. Segnalazioni Vigilanza – BancoBpm

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione per singole mezze giornate Euro 300 + IVA 22% a partecipante

Quota per due mezze giornate: Euro 500 + IVA 22% a partecipante